魚同學(xué)
2023-10-29 11:53請問我這種思維方式是哪里有問題?假設(shè)期初數(shù)100,兩期累積違約38,一期違約15,滿足題意,那么二期單期違約概率是23/85=27%
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-31 01:40
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同學(xué)你好,
這里兩期累積違約概率是3.8%,第一期單期違約概率是1.5%,所以假設(shè)期初數(shù)是100,那么兩期累積違約數(shù)是3.8,第二期違約數(shù)=3.8-1.5=2.3,第一期期末存活數(shù)為100-1.5=98.5,所以第二期單期違約概率=2.3/98.5=2.34%。
希望能解答你的疑惑,加油!
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回復(fù)楊玲琪:謝謝老師,原來如此,思維沒問題錯就錯在我把3.8和1.5當(dāng)成38和15了使用了……
