AliceZhou
2023-10-29 11:54老師,這道題如果給的是95%的WCL是不是要先調(diào)整WCL?1.65×2.33?然后再減去EL,這里的EL不需要調(diào)整對嗎?還有99.9%這里就近似等于99%的分位數(shù)了對嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-29 18:27
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同學(xué)你好,你的思路是對,EL不用調(diào)整。但是99.9%跟99%還是不一樣的,99%單尾是2.33,但99.9%分位數(shù)肯定是大于2.33的
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