我同學(xué)
2023-10-29 12:23老師,請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)為何是正確的
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-31 11:14
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同學(xué)您好。APT理論只是提出了一個(gè)理論定價(jià)模型,但Stephen Ross教授(APT發(fā)明人)并未給出具體的可用的風(fēng)險(xiǎn)因子。因此,APT并沒(méi)有對(duì)模型中用于定價(jià)的因子進(jìn)行界定,故C正確。
