Melissa
2023-10-29 12:25如果題中mu不等于0的話應(yīng)該怎么算呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-29 18:10
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同學(xué)您好,題目中的算法,不管,U,是否等于零都可以用。
還有一種算法,就是只有在謬等于零的時(shí)候才可以用,就是var p^2=var1的平方,加上var 2^2+2倍的s肉var 1×var2
如果謬不等于零,就必須要先計(jì)算各自的波動(dòng)率,然后再分別計(jì)算var了
