KEVO
2023-10-29 13:58另類百題case7第二題 老師請問這里的collateral return部分的計算可以再講解一下嗎 不是很理解
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1個回答
Johnny助教
2023-10-30 15:20
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同學(xué)你好,collateral return就是用于維持期貨頭寸的現(xiàn)金或債券的收益率,也就是保證金的收益,通常是無風險收益,然后還要注意抵押物的價值和期貨頭寸的價值比例,如果抵押物價值等于期貨頭寸價值,那就直接加無風險收益率,否則的話就是無風險收益率×抵押物價值占期貨頭寸價值的比例
