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2023-10-29 14:43題里沒說用什么模型啊,如果是apt模型的話不是沒有 alpha嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-31 12:03
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同學您好??吹筋}目給到多個因子的時候要自動聯(lián)想起APT和多因子模型這部分知識點哈。這里是考慮總共的expected return,需要把alpha也加進去。不過這道題確實出得比較模糊,考試的時候題目會表述得更加清楚的。
