柒同學(xué)
2023-10-29 14:58第二個(gè) 有紅利不應(yīng)該還要在減去紅利率嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-31 12:07
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同學(xué)您好。在二叉樹建模中，紅利的發(fā)放影響的是風(fēng)險(xiǎn)中性下股票價(jià)格上漲下跌的概率（在發(fā)放紅利時(shí)，設(shè)dividend yield = d，則風(fēng)險(xiǎn)中性下股票上漲的概率p = [e^(r - d)dt - d]/(u - d)），所以不需要再對股票價(jià)格上漲下跌的幅度進(jìn)行調(diào)整了。這個(gè)結(jié)論稍微記一下即可。
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