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2023-10-29 15:31想問(wèn)一下，對(duì)于delta y, 這個(gè)是指原始的y與上漲利率（或下降）的差值。 但是當(dāng)：上漲和下降的delta y區(qū)間長(zhǎng)短不同時(shí)。比如 給了rate：上漲了0.3。 下降給的是0.4，那這時(shí)候的delta怎么算呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-31 15:36
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同學(xué)您好。不會(huì)出現(xiàn)這種情況的，在計(jì)算Effective duration & convexity時(shí)是以當(dāng)前利率水平為中心，向上向下漲跌相同的幅度、進(jìn)而計(jì)算債券價(jià)格對(duì)于利率變動(dòng)的敏感度。
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