重同學(xué)
2023-10-29 19:56Q1,我記得前面哪個(gè)題,E(r)是作為多元模型的b0解釋的,有個(gè)表好像,那怎么能確定題目是不是用E(r)作為b0呢
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-29 23:38
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你好,如果是APT模型,那么因變量是預(yù)期收益率。
如果是宏觀經(jīng)濟(jì)模型,那么截距式預(yù)期收益率。
