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2023-10-29 20:30market neutral (β趨于0)現(xiàn)實(shí)操作中怎么實(shí)現(xiàn)?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-10-30 15:13
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同學(xué)你好,
我們找到一對相關(guān)的股票,比如A股票和B股票,A股票相對低估,B股票相對高估。A股票的β是2,B股票的β是1,要實(shí)現(xiàn)market neutral,我們就要做多1份A的同時(shí)做空2份B,這樣A和B的beta就相互對沖掉了。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
