韓同學(xué)
2023-10-29 20:43老師,theta的對(duì)沖可以再詳細(xì)的講解一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-31 19:24
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同學(xué)您好。對(duì)于Theta,需要知道的是1. 除了極端特例(Deep ITM put)之外,所有期權(quán)的多頭的theta都是負(fù)的;以及2. 短期ATM期權(quán)的Theta絕對(duì)值最大。同學(xué)只要結(jié)合每個(gè)選項(xiàng)給出的期權(quán)組合,套用上面這兩個(gè)總結(jié)的內(nèi)容判斷出期權(quán)組合的theta是正是負(fù)即可。加油~
