Ava
2023-10-29 21:07這題完全沒有講解,為什么long call或put,gammer都是大于0。shor時小于0.
二階導就是畫圖也不是這個結論,導數(shù)不是切線嗎,切線也是long call和short put是正的切線的斜率值。
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-29 23:49
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
一階導是斜率,對應期權中的delta
二階導是凸性,對應期權中的gmma
對于Gamma的理解,long call和long put的Gamma都大于0,對投資者有利,類似債券中的漲多跌少
short call 和 short put都是小于0,和以上內容相反
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