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2023-10-29 21:10題目里allocates 1m to the PEP vs KO trade是啥意思,沒明白
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-10-30 15:25
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同學(xué)你好,
這句話的意思是PEP和KO這筆多空交易的規(guī)模是1m
這里PEP相對(duì)KO高估,因此應(yīng)該做多KO,做空PEP。
而交易規(guī)模通常由多頭定義,因此對(duì)應(yīng)做空1mKO,做空PEP的規(guī)模是根據(jù)整體beta=0這個(gè)條件算出來的
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
