林同學(xué)
2023-10-29 22:3816.7%是組合的風(fēng)險(xiǎn)吧，也不是ZF的風(fēng)險(xiǎn)，為什么可以乘16.7%求Rp-Rb?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-29 23:54
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你好，16.7%是新組合的風(fēng)險(xiǎn)沒錯(cuò)，它不一定直接是ZF的風(fēng)險(xiǎn)，但是第二小題中有一個(gè)隱性的條件，“the optimal level of active risk, and the corresponding total excess return”，它讓我們站在當(dāng)前組合的風(fēng)險(xiǎn)就是最優(yōu)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下，讓我們求超額回報(bào)。即目前ZF的風(fēng)險(xiǎn)也是16.67%。
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追問
老師，是不是組合p的IR和最優(yōu)組合的IR是相等的，因?yàn)椴还茉赽enchmark和組合p中怎么配置，IR是不變的。同樣，Ra也是一樣不變的。
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追答
對的，是相等的。
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