那同學(xué)
2023-10-29 23:13老師好,這里算壓力情景下的LC時,為什么均值就直接用Spread [41-39]/40?對比第10題,題干就明確說,the mean for the BID-OFFER spread is。。。。?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-30 23:11
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同學(xué)你好,一個簡單的判斷方法是:你看到mean或者百分比形式就直接用他給的數(shù)值,你沒看到mean或者不是一個百分比的數(shù)就需要除以mid-market price來轉(zhuǎn)化成金額。記住這個公式里面均值是要用百分比形式的。
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