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2023-10-29 23:50為什么相關(guān)系數(shù)y, 殘差 不是0？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-31 19:19
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同學(xué)您好。這道題的解析寫的不太好哈，正確的說法應(yīng)該是 In the OLS model, it is assumed that the correlation between the independent variable and the random error term is zero.
OLS中假設(shè)的是自變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。對(duì)于這條假設(shè)背后的含義不需要同學(xué)了解，但是同學(xué)需要掌握這一假設(shè)。該假設(shè)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中被稱為外生性（Exogeneity）。與之對(duì)應(yīng)的是違反該假設(shè)所產(chǎn)生的內(nèi)生性（Endogeneity）：若自變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，那么OLS估計(jì)量的無偏性、一致性都無法推導(dǎo)，會(huì)使得OLS估計(jì)量的性質(zhì)變得很差。典型的內(nèi)生性就是遺漏變量偏差（遺漏的變量被模型放在誤差項(xiàng)中，而如果遺漏變量和模型現(xiàn)有的自變量有關(guān)聯(lián)，那么就會(huì)造成遺漏變量偏差。而這也正對(duì)應(yīng)著模型現(xiàn)有的自變量與誤差項(xiàng)有關(guān)聯(lián)）。
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