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2023-10-30 00:01R^2=相關(guān)系數(shù)的平方，只有在一元中才成立嗎？還是都成立呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-01 10:24
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同學(xué)你好。這只在一元線性回歸中才成立；可證R^2 = [rho(Y, Y^)]^2，即因變量Y與回歸擬合值Y^之間的相關(guān)系數(shù)的平方。由于一元線性回歸中Y^ = a + b*X（Y^與X是完美線性關(guān)系），因此該情況下[rho(Y, Y^)]^2 = [rho(Y, X)]^2。
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