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2023-10-30 01:29gaussian copula是什么意思？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-01 11:21
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同學(xué)你好。Copula是一類通過(guò)將變量各自的邊緣分布（Marginal distribution）連接在一起、進(jìn)而構(gòu)建變量的聯(lián)合分布（Joint distribution）的函數(shù)，用于建模變量之間的相關(guān)性。Gaussian copula則是copula中的一類，是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布進(jìn)行運(yùn)作的。關(guān)于Copula會(huì)在二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中進(jìn)行詳細(xì)講解，同學(xué)到時(shí)候自然就明白啦。現(xiàn)階段同學(xué)只需要知道這是一種比較高階的建模相關(guān)性的方法即可。加油~
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