水同學
2023-10-30 04:15衍生,老師,用轉(zhuǎn)化因子調(diào)整非QFP債券,使它可以與標準QFP債券進行比較,如圖,為什么兩種操作得出的結(jié)果不一樣呢?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-01 18:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
有兩個原因:
1.套利機會應該是全價/交易價格(dirty price)軋差
2.標準債券是虛擬的,不用于真實交易
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