水同學(xué)
2023-10-30 04:15衍生，老師，用轉(zhuǎn)化因子調(diào)整非QFP債券，使它可以與標(biāo)準(zhǔn)QFP債券進(jìn)行比較，如圖，為什么兩種操作得出的結(jié)果不一樣呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-01 18:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
有兩個原因：
1.套利機會應(yīng)該是全價/交易價格（dirty price）軋差
2.標(biāo)準(zhǔn)債券是虛擬的，不用于真實交易
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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