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2023-10-30 05:56為什么選B？表1中xt-xt-1的slope fail to reject h0， 那g = 0, 說明有unit root and non stationary呀
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-30 16:24
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同學你好。答案找的很對，但是問題找錯了，本題問的是回歸2是否協(xié)方差平穩(wěn)等問題，表1就是關(guān)于回歸2的。表1中斜率系數(shù)與截距系數(shù)不顯著不等于0，也就是說回歸2為yt=et，et是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的，那yt不也就是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的，回歸2也就是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的。同學說的有單位根不滿足協(xié)方差平穩(wěn)說的是Xt時間序列，而本題問的是yt時間序列。
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追問
1）表1中斜率系數(shù)與截距系數(shù)不顯著不等于0，那應該yt不能只等于et還要有斜率的部分呀。2）為什么et滿足協(xié)方差平穩(wěn)，什么判斷條件？3）yt不就是xt-xt-1嗎，所以他的斜率=0
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追答
同學你好。1）斜率系數(shù)不顯著不等于0，說明斜率系數(shù)與0沒有差異，還有斜率的什么部分，斜率系數(shù)與自變量是相乘的關(guān)系。
2）殘差滿足協(xié)方差平穩(wěn)是因為回歸分析對殘差進行了假設使它滿足協(xié)方差平穩(wěn)。（殘差服從正態(tài)分布，殘差之間無關(guān)）
3）本題考察的是yt時間序列，yt=et，你把yt轉(zhuǎn)換為Xt-Xt-1，那就成了Xt的時間序列了，研究的目標都變了。即便將yt轉(zhuǎn)換為Xt，研究目標進行更換，為什么斜率等于0，Xt=Xt-1 +et，Xt-1的系數(shù)為1呀。 -
追問
但DF test說g=0的時候就是有單位根，也就是b1=0,有單位根就不是covariance stationary呀？
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追答
同學你好。都說了研究的目標不同。同學你的截圖中研究目標中Xt，g等于0時，表明Xt=b0+Xt-1+et，說明存在單位根；而本題的研究目標是yt，g等于0，表示yt=et，別人研究的就是yt，干嘛非得再把yt拆開，把yt拆開那就變成研究Xt了，這樣研究的目標都變了，與本題就沒有關(guān)系了。
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