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2023-10-30 08:02為什么和尾部沒關(guān)系呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-01 11:32
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同學(xué)你好。因?yàn)閺腗PT到CAPM這些理論,都是基于Mean-variance framework下展開探討的。換言之,投資者制定投資決策,所依據(jù)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)只有資產(chǎn)回報(bào)率的均值和方差,而僅根據(jù)這兩階矩,投資者并不能考慮到尾部的情況。加油~
