Tantalum
2023-10-30 09:21老師請(qǐng)問百題中的這道題怎么算呢，答案沒有給出解釋，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-31 09:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這道題要求計(jì)算的是資產(chǎn)相關(guān)性，同時(shí)給到了資產(chǎn)相關(guān)性與聯(lián)合違約概率的對(duì)照表，所以只需要求出聯(lián)合違約概率就可以通過查表得出資產(chǎn)相關(guān)性。題目中給到了違約相關(guān)系數(shù)=4.9%，兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，違約概率均為2%，根據(jù)兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合違約相關(guān)系數(shù)計(jì)算的公式違約相關(guān)系數(shù)=（聯(lián)合違約概率-1資產(chǎn)違約概率*2資產(chǎn)違約概率）/√1資產(chǎn)違約概率（1-1資產(chǎn)違約概率）√2資產(chǎn)違約概率（1-2資產(chǎn)違約概率）=4.9%=（聯(lián)合違約概率-2%*2%）/（2%*98%），所以聯(lián)合違約概率=0.136%，所以對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)收益率為0.25。
希望能解答你的疑惑，加油！
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