李同學(xué)
2019-01-10 17:01老師 組合reading47課后的第16題我不是很理解,能麻煩您再解釋一下原因嗎? 這里的F(GDP)是相關(guān)系數(shù)的意思嗎? 要減去benchmark的0.5 ,才能看作active risk的解釋變量之一,是這個(gè)意思嗎
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-01-11 09:32
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同學(xué)你好，
這題問你說被解釋的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，所謂主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是和benchmark的偏離，你看附件中的貼圖，組合2的每個(gè)因子和基準(zhǔn)都不同，說明他因子的權(quán)重對(duì)于組合都是有偏離的，所以這些偏離就是主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。這種情況你要記往，只要跟基準(zhǔn)不一樣，就對(duì)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)有貢獻(xiàn)，跟他的數(shù)值是不是0無關(guān)。
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好的 感謝老師您的解答
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