Tantalum
2023-10-30 09:52老師請問百題中的這道題，解析中損失1m和2m的概率各自是怎么算的，3m概率是0%是因為算出來的數(shù)字太小了近似于0還是本身就是0呢，謝謝
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-31 10:16
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同學(xué)你好，
根據(jù)計算一個月的PD是0.3396%。整個組合有三個資產(chǎn)，資產(chǎn)與資產(chǎn)之間獨立，所以可以通過二項式分布估計發(fā)生不同次數(shù)對應(yīng)的概率，所以3個資產(chǎn)均不違約的發(fā)生概率=（1-0.3396%）^3=0.9898，有1個資產(chǎn)違約（對應(yīng)1m損失）則發(fā)生概率=C(3,1)*0.3396%*(1-0.3396%)^2=1.0119%，有2個資產(chǎn)違約（對應(yīng)2m損失）則發(fā)生概率=0.0034%，有3個資產(chǎn)違約則發(fā)生概率=0.0012%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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