KEVO
2023-10-30 10:41老師 請(qǐng)問考試會(huì)考到BSMmodel的全公式嗎? 比如d1怎么計(jì)算/ 還有interest rate option 的公式
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-02 15:11
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
BSM公式的考法,定量來說,我們需要從題目里找對(duì)對(duì)應(yīng)信息,帶入公式
而d1不會(huì)讓我們算,它會(huì)直接給
interest rate option,利率期權(quán)定價(jià)沒有很難的公式吧,就是二叉樹定價(jià),未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和,需要自己判斷每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流情況,這個(gè)考試有可能出題
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