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2023-10-30 12:34還是沒明白為什么選b
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-01 11:57
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同學你好。由于這三個組合的standard deviation都高于市場組合,意味著這些組合并沒有被充分分散,因此Treynor ratio不可用(Treynor ratio只能比較充分分散化的組合);這三個組合的beta也各不相同,因此Jensen's alpha不可用(Jensen's alpha只能比較beta相等的組合);題目中未給到任何關于下行風險的信息與要求,因此Sortino ratio可以排除;最后綜合來看,Sharpe ratio是最合適的指標。加油~
