沖同學(xué)
2023-10-30 13:02e本來(lái)就是個(gè)broad index，這種情況下和bond的相關(guān)性就是比較低吧，我覺(jué)得這個(gè)可以是對(duì)的
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-10-31 11:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
資產(chǎn)之間的correlation長(zhǎng)期來(lái)看是比較穩(wěn)定的，加入correlation<1的資產(chǎn)的話確實(shí)可以有長(zhǎng)期的分散效果。但是短期的資產(chǎn)之間的correlation是難以預(yù)測(cè)的，比如萬(wàn)一短期就發(fā)生了市場(chǎng)大危機(jī)，那么投資級(jí)債和股票的correlation可能會(huì)快速上升，所以這邊主要錯(cuò)在可以分散短期風(fēng)險(xiǎn)。原版書(shū)相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)圖。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
