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2023-10-30 15:10ρ上升是如何推導出σp上升的呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-31 10:51
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同學你好,
可以根據(jù)標準差的計算公式來進行判斷,如果是兩個資產(chǎn)構成的組合σp^2=(w1σ1)^2+(w2σ1)^2+2w1w2ρσ1σ2。其中ρ與σp是同向關系。
希望能解答你的疑惑,加油!
