郭同學(xué)
2023-10-30 17:54經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的ES
這個題目經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的ES，標(biāo)準(zhǔn)計量法和歷史模擬法是什么，視頻課里好像沒講
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-11-01 11:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。FRTB下的標(biāo)準(zhǔn)法操作起來較為復(fù)雜，涉及Risk sensitivity方法下的risk charge (使用希臘字母衡量敏感性)、default risk charge以及residual risk add-on。由于考到的概率較低，課上未對此進行過多展開，同學(xué)記住這里的相應(yīng)的結(jié)論即可。感興趣的話可以看一下原版書第16章中對于標(biāo)準(zhǔn)法的描述。這里的historical simulation法指的就是internal model approach；實證數(shù)據(jù)表明多數(shù)銀行都傾向于使用historical simulation的方法來做內(nèi)部模型法。
0
0
0
0
