楊同學(xué)
2023-10-30 21:35這里不是說(shuō)瞬時(shí)下降50bps，那為什么LGD*POD不用*t/T，調(diào)整為0呢？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-10-31 13:58
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同學(xué)，上午好。第3題瞬時(shí)下降50bps，是2023年版的舊說(shuō)法，這個(gè)點(diǎn)，協(xié)會(huì)在2024年原版書(shū)中進(jìn)行了修改，明確說(shuō)明了持有期是1年。并進(jìn)行了勘誤。具體解法是2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%
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