Xiaott
2023-10-31 00:10VAR值到底包不包含el的值啊
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-31 20:43
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同學(xué)你好,VAR值是不包括EL的,即UL=VAR=WCL-EL,然而有的時(shí)候,基于審慎的原則,如果銀行不能提供準(zhǔn)確的EL,或者監(jiān)管認(rèn)為銀行在設(shè)定EL的時(shí)候有造假的嫌疑,就可以直接認(rèn)為WCL為資本金,也就是算上EL。(因?yàn)镋L設(shè)定很高的時(shí)候,WCL- EL=UL就會(huì)很小,銀行就可以少交資本金)
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