雞同學(xué)
2023-10-31 08:32C沒(méi)有懂錯(cuò)哪里，能再解釋一下嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-31 12:14
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同學(xué)你好，這個(gè)選項(xiàng)的意思，你只需要看后面的一句話，就可以啦。
翻譯過(guò)來(lái)就是，我們?cè)谶M(jìn)行hedge fund analysis的時(shí)候，肯定是會(huì)用到選擇具有代表性的樣本分析，那么這個(gè)時(shí)候，管理層可能會(huì)因?yàn)閼?zhàn)略方面，以及個(gè)人決策的問(wèn)題（就比如要達(dá)到多少多少的業(yè)績(jī)），從而選擇只挑選那些表現(xiàn)好的fund，這樣呈現(xiàn)出來(lái)的數(shù)據(jù)只有這些被篩選出來(lái)的好數(shù)據(jù)了。這就是選擇性偏差
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追問(wèn)
感覺(jué)這個(gè)表述好像沒(méi)有多大問(wèn)題，C選項(xiàng)是因?yàn)椴环线x擇性偏差的定義才錯(cuò)的嗎？我記得選擇性偏差是由于數(shù)據(jù)量本身不足導(dǎo)致的？
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追答
注意這個(gè)問(wèn)的是自選擇偏差哦，選擇性偏差分為兩種，一個(gè)是樣本偏差，一個(gè)是自選擇偏差。自選擇偏差的定義，是由于主觀原因?qū)е碌?，?duì)樣本，的選擇不具備客觀性，從而產(chǎn)生的偏差
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追問(wèn)
那感覺(jué)C對(duì)自選則偏差的描述沒(méi)錯(cuò)呀，題目讓選最不正確的，為什么選C呢？
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追答
選項(xiàng)錯(cuò)就錯(cuò)在他的前半句，因?yàn)樗蟀刖浔硎鰶](méi)有問(wèn)題，前半句表述的是盡管在這種自我選擇偏差的情況下，仍然能夠選擇出來(lái)，代表總體的樣本，這句話的表述是不對(duì)的，因?yàn)槟氵x擇出來(lái)的樣本并不能夠代表總體，representive。既然都已經(jīng)叫做選擇性誤差了，那一定是沒(méi)有辦法代表總體了（因?yàn)槟氵x擇出來(lái)的數(shù)據(jù)只是代表你想讓投資者看到的數(shù)據(jù)，就比如說(shuō)過(guò)去20個(gè)月業(yè)績(jī)很好的數(shù)據(jù)，但是其實(shí)最近五個(gè)月的波動(dòng)率，收益率不好，只是說(shuō)加入了前15個(gè)月的好的業(yè)績(jī)，才使得整體的業(yè)績(jī)看起來(lái)很好。那么這20個(gè)月的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)就并不能代表經(jīng)理人最近五個(gè)月的水平了）
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