吳同學(xué)
2023-10-31 15:15同方差是怎么來著呀
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-02 09:52
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同學(xué)你好。同方差指的是總體回歸函數(shù)中的隨機(jī)誤差項(xiàng)（epsilon）在條件于解釋變量的情況下方差不變，也可直接簡易記作隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為常數(shù)。同方差假設(shè)是用于簡化OLS估計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算的；若該假設(shè)被違背，則稱存在異方差，此時(shí)OLS估計(jì)量不再是最有效的線性無偏估計(jì)量。此時(shí)應(yīng)使用White standard error或使用更有效的weighted least sqaures。
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