MR.K
2023-10-31 15:38老師為什么因為題干給了volatility of this spread的數(shù)值，就是默認計算Var under stress market,這個說法是經(jīng)驗之談還是有理論依據(jù)？至少從這題的問題上看，我沒看出來是讓算under stress market?？荚嚨臅r候是不是都會直接說明是normal market 還是 stress market? 還是也不會說明，需要考生自己判斷？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-31 21:27
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同學(xué)你好，一般題目會說明是壓力下還是普通情況。但是也可能不說，如果我們看到有說volatility oof this spread，那么我們默認是算壓力的情況，然后你再看看選項有沒有，如果沒有就需要去算算normal情況的了。（一般來說給了這個信息就會要你去算壓力下的）
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