jy
2023-10-31 16:40這題為什么不是選C?講義上明明說short就是C選項的定義呀
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-02 17:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
C說的是long forward position,和題目問的頭寸相反,所以不選B
以上截圖描述的是“cash an carry arbitrage”知識點,是利用價格差去套利
而這個題目中問的是合成一個short forward頭寸
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追問
所以套利和short forward區(qū)別在哪里?
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追答
套利是自己沒有任何風險的情況下去鎖定一個利潤空間
而short forward是有風險的,未來標的資產(chǎn)價格上升大于遠期價格,那么short forward是虧損的
