韓同學(xué)
2023-10-31 22:19為什么前面11分54秒的圖跟這個(gè)不一樣
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-02 10:14
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同學(xué)你好。11分54秒的圖像畫的是utility function，上面的點(diǎn)代表著不同E(r)和Sigma組合下utility的取值（比如我們?cè)诂F(xiàn)代投資組合理論中一般假設(shè)Utility = E(r) - 0.5*A*Sigma^2，其中A >/=/< 0對(duì)應(yīng)Risk averse/neutral/seeking）。截圖上這張圖則是indifferent curve，這條曲線上所有的點(diǎn)Utility的值都是相同的（所以投資者對(duì)于這上面的點(diǎn)"indifferent"）。
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