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2023-11-01 10:50A選項價格變化和利率反向不是負(fù)久期嗎? 久期不是Δp÷Δy×0.0001嗎??
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1個回答
Adam助教
2023-11-01 11:11
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同學(xué)你好,
deltaP=-MD*P*deltay
當(dāng)MD為正時,如果利率上升,則算出的deltaP小于0(即利率和價值反向變動)。
如果MD為負(fù),則同向變動
