靜同學(xué)
2023-11-01 13:09這題為什么是除以active risk aquared不是除以total factor呢?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-02 11:57
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你好,這道題單獨(dú)看題目可能會(huì)混淆,要結(jié)合case中的信息作答,exhibit 1上面一句“Please use the information in Exhibit 2 to identify the portfolio with the highest active factor risk related to style factors, relative to active risk.”
也就是說(shuō)讓我們選擇“在主動(dòng)因子風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)格因子占active risk比例最高的”組合是哪一個(gè),即找到風(fēng)格因子在整體的組合的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)中最大的那個(gè)組合。
