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2023-11-01 13:24在寫E(RP)的時候,為什么沒寫無風險利率?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-01 15:56
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同學你好。這里寫的是回歸形式,R_P = a + b*R_E + c*R_B + e,其中截距項a不影響volatility的計算,所以這邊將其省略了。對于回歸的內(nèi)容會在第二門課定量分析中詳細講到哈。
