韓同學(xué)
2023-11-01 14:58在duration matching 策略中,負(fù)債端一定需要是一個零息債券的負(fù)債?為什么?付息的就不行?
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1個回答
Simon助教
2023-11-01 15:10
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同學(xué),上午好。負(fù)債端可以是付息債務(wù)。
負(fù)債端如果是零息負(fù)債,那么是signal liability duration matching
可以是付息債務(wù),那么就是多筆現(xiàn)金流流出,是multiple liabilities duration matching
