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2023-11-01 15:27請問老師，是不是也可以同時計算出無風險收益率。如果可以，請說明一下計算過程和答案。如果不行，也請解釋一下為什么不行。（我算出來了無風險收益率，但不知道我的想法是否正確）
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-03 09:38
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同學你好。沒有太明白同學為什么要計算無風險收益率？對于這類宏觀因子模型，其因子是宏觀因子的surprise/shock。一般通過回歸的方式獲得對beta的估計，回歸截距項為expected return。同學不能用宏觀因子的forecast value倒推回去計算無風險收益率哈。
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追問
在預期條件下，把數(shù)據(jù)全部帶入公式，整個等式兩邊就只有一個無風險利率未知了，這樣不就可以計算出無風險利率了嗎？我這里的意思是說能不能這樣求出來看無風險利率？
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追答
同學你好。不能的哈，這類公式中并不包含無風險利率。
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