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2023-11-01 15:41為什么第一個(gè)圖算ES不加7,不像第二個(gè)圖,為什么第二個(gè)圖要把97也算進(jìn)去呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 17:59
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同學(xué)你好,es指的是超過var的部分,所以第一張圖就加3個(gè)數(shù)字就好了,第二個(gè)圖應(yīng)該是95置信水平下的吧,應(yīng)該有5個(gè)數(shù)字做平均。你只要要看超過var部分有幾個(gè)數(shù)字,就能判斷加不加了
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