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2023-11-01 15:49這些都沒講過?。客耆欢?，題也看不懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-03 11:25
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同學你好。先將VaR對時間做調(diào)整，分別得到daily VaR_Portfolio = 1367000/250^0.5 = 86456.67；daily VaR_Equity = 1153000/250^0.5 = 72922.12。組合VaR與組合成分VaR之間的關系與計算組合方差、標準差一致（注：這里用$衡量，金額自帶權重，所以不需要考慮權重）：VaR_Portfolio = (VaR1^2 + VaR2^2 + 2VaR1VaR2*rho)^0.5。根據(jù)公式即可求出Fixed income portfolio VaR = $46445（注意rho = 0）。
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追問
為什么平方根法則，題里也沒說獨立同分布?。磕睦镏v過組合var的計算？
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追答
同學你好。這里不是用的平方根法則，是根據(jù)計算組合的variance/standard deviation衍生而來。見下圖。這個稍微了解一下即可，二級會講得詳細一些。
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