淑同學(xué)
2023-11-01 16:001. 計算公式里貝塔 global和貝塔 country指的是什么?2. 如何計算出global market的收益率?3. 如何計算被投資國家的收益率,4. 公式里有2個Rf,這兩個無風(fēng)險利率是否一樣?
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1個回答
Alex助教
2023-11-01 16:33
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你好同學(xué)
1分別指的risk premium of a global index的回歸系數(shù)以及risk premium of wealth-weighted foreign currency index的回歸系數(shù)。
2 書上用的是全球指數(shù)的收益(比如 MSCI All Country World Index)來近似代表global market 的收益率
3 收益率一般是(今天的股價-昨天的股價)/昨天的股價,因為是回歸,所以要計算很多天的收益率這樣
4這兩個rf是一樣的
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