180****8224
2023-11-01 16:15這個(gè)題我看不懂，我也不知道我算的對(duì)不對(duì)。不知道標(biāo)的資產(chǎn)的var??？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-03 11:29
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同學(xué)你好。VaR本身描述的就是組合價(jià)值的一個(gè)極端變動(dòng)哈（例：在大概率下組合未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的損失不會(huì)超過(guò)VaR，放到金額的角度來(lái)說(shuō)就是一個(gè)極端情況下的價(jià)格下跌，大概率下組合的價(jià)值下跌不會(huì)超過(guò)這個(gè)下跌幅度），所以這里的extreme move就是VaR。
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