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2023-11-01 18:57portfolio的EL,不是應(yīng)該為n*EL嗎? 那portfolio的EL應(yīng)該是單個(gè)的50倍才對(duì)啊?為啥相等呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-06 10:52
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同學(xué)你好。需要注意的是組合1的敞口雖然只有1個(gè),但這一個(gè)敞口就等于$100 million;對(duì)于組合2,雖然有50個(gè)敞口,但是這些敞口加總后才等于$100 million,單個(gè)來看的話每個(gè)敞口只有$2 million。
