楊同學(xué)
2023-11-01 20:17課后題，簡(jiǎn)答題，第二問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)表格第4列是不是Money dur(寫(xiě)錯(cuò)了？)。如果是的話，portfolio 2的值不是小于所需的money dur么，那為什么說(shuō)三個(gè)都滿足呢？是因?yàn)椴罹鄾](méi)有超過(guò)5%么？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-02 10:26
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同學(xué)，上午好。
是的，表格中正確的應(yīng)該是money duration。
對(duì)于duration而言，是要滿足closely match，非常接近，但細(xì)微的差異是可以的。例如資產(chǎn)久期是6.52，負(fù)債久期是6.5，這樣也算作匹配。
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追問(wèn)
那一般而言要怎么判斷是不是closely match呢？
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