1個回答
黃石助教
2023-11-06 10:59
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同學你好。這里是Overnight VaR,或者更一般的說法就是1-day VaR。1-day VaR描述的是在一天中損失大概率不會超過該VaR值/小概率會超過該VaR值。在95%的置信水平下,則一天中95%的概率損失不會超過該VaR值,5%的概率損失會超過該VaR值。這個也可以說成100天內95天的損失不會超過該VaR值,5天的損失會超過該VaR值。都是一樣的。
