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2023-11-01 21:04老師，這道題里的VaR的改變量是直接用99%10天的新的VaR減去95%1天的VaR？不用把組合原來(lái)的VaR轉(zhuǎn)換為10天99%的VaR再進(jìn)行對(duì)比嗎？這是為什么？
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-02 19:51
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學(xué)你好，要仔細(xì)審題哦，題目中問(wèn)到的是combined effect，也就是說(shuō)總的效應(yīng)，這道題的話(huà)，實(shí)際上來(lái)說(shuō)是兩個(gè)方面進(jìn)行了改變，一個(gè)是天數(shù)，還有一個(gè)是置信度combine的effect就是考慮兩者總的效應(yīng)，你說(shuō)的那個(gè)是只考慮了改變置信區(qū)間的效應(yīng)啦
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追問(wèn)
combined effect的對(duì)比就直接加減嗎？不用考慮把VaR的天數(shù)和置信度統(tǒng)一后再加減嗎？這是為什么呢？還是沒(méi)有明白，請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下。10天99%的VaR和1天95%的VaR是可以直接對(duì)比的嗎？
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追答
之前沒(méi)有理解你的意思，確實(shí)是把它調(diào)整到了同一置信水平和同一天數(shù)啊，題目就是把新的var計(jì)算出來(lái)，通過(guò)調(diào)整天數(shù)，再調(diào)整置信度，最后再和原來(lái)的var相比較的
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