趙同學(xué)
2023-11-01 21:40A和B麻煩講解一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-06 18:11
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同學(xué)你好,a選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因非常明顯,就是在于es是大于var的極端損失。b選項(xiàng)在于,es是srm,后面的描述其實(shí)也是srm的描述了,因?yàn)樗軌驕p小某些loss值的影響,也就是講義中說的mitigate the impact of particular choice,因?yàn)樗瞧骄?,var不是平均值,平均了之后,就有平滑的效果。這些在srm知識點(diǎn)也有詳細(xì)講解哦
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